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| Eutostoxx Depo Swap |
Si tratta della denominazione commerciale di un derivato venduto ad aziende. Contratto con il quale una parte (azienda) paga con una certa periodicità e per un periodo pattuito dei flussi calcolati applicando un tasso di interesse (generalmente un tasso fisso) ad un determinato importo nozionale. In cambio riceve dalla banca un’opzione call (al rialzo) sull’indice Eurostoxx50 (indice del mercato azionario europeo) che prevede il pagamento di una certa somma al termine del contratto se tale indice di borsa è salito oltre un determinato livello. L’opzione call inserita in questi contratti può essere anche di tipo esotico. Un nostro articolo di commento su questa tipologia di derivati è disponibile sul nostro sito nella sezione Pubblicazioni/Nostre Pubblicazioni (“I derivati si comprano a rate” – 19/07/11). Il nostro Studio effettua perizie tecniche su questi prodotti per valutare la loro struttura, il loro Fair Value e le eventuali commissioni implicite.
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