| Q 3D Zeta Swap con Range Accrual | E’ la denominazione commerciale di un derivato venduto ad aziende. E’ un contratto con il quale le parti si scambiano (periodicamente e per un fissato numero di anni) dei flussi calcolati su un importo nozionale e applicando diversi parametri di tasso. La struttura è complessa sia per la presenza di opzioni sui tassi (anche di tipo esotico) sia per il fatto che il payoff della banca dipende dalla permanenza di un tasso (solitamente l’Euribor) all’interno di un determinato intervallo. Il nostro Studio effettua perizie tecniche su questi prodotti per valutare la loro struttura, il loro Fair Value e le eventuali commissioni implicite. |
GLOSSARIO